Row

Rank

Predicted Beta

Idiosyncratic Volatility

Row

Characteristics

Characteristic Latest Prior Month Two Months Ago
Rank (1 is Worst, 20 is Best) 4 4 4
Score 3.74 4.44 2.38
Market Cap (Millions USD) 26.75 26.29 26.12
Predicted Beta 1.38 1.39 1.4
Idiosyncratic Volatility 6.57 6.67 6.7

Annualized return and volatility

JHMI
Annualized Return 0.1412
Annualized Std Dev 0.1447
Annualized Sharpe (Rf=0%) 0.9757

Row

Daily Return Statistics

JHMI
Observations 857.0000
NAs 4257.0000
Minimum -0.0401
Quartile 1 -0.0024
Median 0.0000
Arithmetic Mean 0.0006
Geometric Mean 0.0005
Quartile 3 0.0051
Maximum 0.0488
SE Mean 0.0003
LCL Mean (0.95) 0.0000
UCL Mean (0.95) 0.0012
Variance 0.0001
Stdev 0.0091
Skewness -0.3383
Kurtosis 3.6954

Downside Risk

JHMI
Semi Deviation 0.0067
Gain Deviation 0.0062
Loss Deviation 0.0078
Downside Deviation (MAR=210%) 0.0115
Downside Deviation (Rf=0%) 0.0065
Downside Deviation (0%) 0.0065
Maximum Drawdown 0.2324
Historical VaR (95%) -0.0162
Historical ES (95%) -0.0231
Modified VaR (95%) -0.0146
Modified ES (95%) -0.0250
From Trough To Depth Length To Trough Recovery
2018-09-24 2018-12-24 2019-04-17 -0.2324 144 65 79
2018-01-29 2018-05-01 2018-09-11 -0.1055 160 66 94
2019-04-24 2019-05-31 2019-07-16 -0.0908 59 27 32
2019-07-25 2019-08-15 2019-09-11 -0.0707 35 16 19
2019-09-16 2019-10-08 2019-10-22 -0.0550 27 17 10

Row

Monthly and Calendar Year Returns

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec JHMI
1999 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2000 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2001 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2002 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2003 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2004 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2005 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2006 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2007 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2008 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2009 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2010 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2011 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2012 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2013 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2014 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2015 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2016 NA NA NA NA NA NA NA 0.0 0.0 -0.9 0.1 0.0 -0.8
2017 -0.1 2.1 0.0 1.3 0.2 0.0 -0.4 0.5 0.0 -0.1 -1.2 0.0 2.2
2018 0.5 -3.6 0.0 -2.0 -0.4 0.0 -0.9 0.0 0.4 1.7 0.0 0.0 -4.3
2019 0.3 0.5 2.1 -0.7 0.0 0.4 -2.0 0.0 -2.1 2.0 0.0 -0.2 0.1

Row

Rolling Performance Chart

Snail Trail Chart